案例题

若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。


第1题 第2题
不定项选择题

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。

A

2506. 25    

A

2508.33  

A

2510. 42    

A

2528.33

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答案
正确答案:A
解析

不定项选择题

若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间( )。

A

[2498.82, 2538.82]        

A

[2455, 2545]

A

[2486. 25, 2526. 25]        

A

[2505, 2545]

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答案
正确答案:A
解析

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