单选题

如果利率变化导致期权

A

久期    

B

凸性    

C

δ  

D

ρ

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答案
正确答案:D
解析

如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。


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