6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格...-环球网校

单选题

第三节期权定价

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。

A

2. 99

B

3.63

C

4.06

D

3.76

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答案

正确答案:D

解析

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