<6、根据下面资产信息-环球网校

单选题

6、根据下面资产信息

买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产

买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产

买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产

买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

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正确答案:D

对于上述问题，一般采用两个步骤：①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0.06+20x0.03 =0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta：-0.6×10+0.8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。