<如下表所示，投资者考-环球网校

不定项选择题

如下表所示，投资者考

A

5.92

B

5.95

C

5.77

D

5.97

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答案

正确答案:C

解析

组合的Vega值=2×14.43=28.86，则波动率变动给该投资策略带来的价值变动

为：△=Vega×（40%-20%）≈5.77。

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