假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。
5.92
5.95
5096
5097
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元。
0.26
0.27
0.28
0.29
将(1)得出的数据代人欧式看跌期权定价公式，得欧式看跌期权理论价格为：
P=50×(1_0.8749)e-0.12×1-50×(1-0.8944)=0.27（美元）