当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算...-环球网校

单选题

第三节期权定价

当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。

A

0.59

B

0.65

C

0.75

D

0.5

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答案

正确答案:A

解析

根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：

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