若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，...-环球网校

单选题

第一节远期与期货定价

若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

A

9240

B

8933

C

9068

D

9328

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答案

正确答案:B

解析

根据持有成本模型，F_t=S_te^(r-q)(T-t^）：8800×e^(6%-3%)6/12≈8933（点）。

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