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看跌期权行权价格>标的资产价格

看涨期权价格<标的资产价格

看涨期权行权价格>标的资产价格

看跌期权价格<标的资产价格

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正确答案:A

看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。期权内涵价值大于零，即看涨期权的标的资产价格>执行价格，或看跌期权的执行价格>标的资产价格。