某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4...-环球网校

单选题

价差与期货价差套利

某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元/吨时该客户全部平仓，则套利交易的盈亏状况为( )元。(大豆期货合约规模为每手10吨，不计交易费用，价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)

亏损6000

盈利8000

亏损14000

盈利14000

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正确答案:A

该操作为卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。而本题中价差扩大60元/吨，表明该套利交易亏损60x10x10=6000(元)。