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不定项选择题

真题-不定项

行权价为1 5的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14

行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13.5

行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23

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答案

正确答案:D

解析

期权价格=内涵价值+时间价值;看涨期权的内涵价值=max(标的资产价格-执行价格，0);看跌期权的内涵价值=max(执行价格-标的资产价格，0)。选项A:2-(15-14)=1选项B:2-(13.5-12)=0.5选项C:7-8<0，则内涵价值为0，时间价值为2选项D:时间价值=3-(23-23)=3