若标的资产和到期期限相同，通过( )，可以构建一个熊市价差组合。-环球网校

多选题

跨期套利（牛市、熊市、蝶式）

若标的资产和到期期限相同，通过( )，可以构建一个熊市价差组合。

买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权

买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权

买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权

买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权

查看答案

正确答案:B,C

该策略的构造方式有下面二种:1.买入敲定价较高的看涨期权，同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。2.买入较高敲定价的看跌期权，同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。