<某机构持有价值为1亿-环球网校

单选题

某机构持有价值为1亿

做多国债期货合约96手

做多国债期货合约89手

做空国债期货合约96手

做空国债期货合约89手

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正确答案:C

该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约。该国债的基点价值为:100 000 000×0.060 45÷100=60 450。国债期货的基点价值为：1 000 000×0.065 32÷100÷1.037 3≈6297。需要对冲的数量为：60 450÷629.7≈96（手）。