单选题
第二节 股指期货套期保值交易

某投资机构有500万元资金用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为15、05、1,则该股票组合的β系数为()。

A

0.9

B

0.8

C

1

D

1.2

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答案
正确答案:C
解析

当投资者拥有一个股票组合时,须要计算这个组合的β系数。假定一个组合Pn个股票组成,第i个股票的资金比例为XiX1+X2++Xn=1);βi为第i个股票的β系数。则有:β=X1β1+X2β2++Xnβn。所以,该股票组合的β系数=200/500)×15+200/500)×0.5+100/500)×1=1

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