单选题
第二节 国债期货及其应用

TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。

A

11.016 7×(99.640+1.5481)

B

11.016 7×99.640

C

11.0167×(99.640-1.5085)

D

11.016 7×(99.640+1.5481-1.5085)

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答案
正确答案:D
解析

国债期货的理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入),所以,TF1509的理论价格=11.016 7×(99.640+1.5481-1.5085)。

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