<当成交价格为92时，-环球网校

单选题

当成交价格为92时，

8%；8%

1.5%；2%

2%；2.04%

2%；2%

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正确答案:C

当成交价格为92时，3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率（实际收益率）为(100%－92%)/4=2%的存单，而在3个月期国债期货中，买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债，该国债的实际收益率应该是2%/(1－2%)≈2.04%。