多选题
第三节 期货套利的基本策略

假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,()适合进行买入现货卖出期货操作。交易现货价格4个月后期货价格①14 28014 470②14 26014 460③14 28014 440④14 26014 420

A

B

C

D

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答案
正确答案:A,B
解析

A项,投资者损益=14 470-(14280+170+10)=10(元/吨);B项,投资者损益=14 460-(14 260+170+10)=20(元/吨);C项,投资者损益=14440-(14 280+170+10)=-20(元/吨);D项,投资者损益=14 420-(14 260+170+10)=-20(元/吨)。AB两项有盈利,所以适合进行买入现货卖出期货操作。

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