某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况...-环球网校

多选题

第二节期货套利交易

某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。则平仓时，价差缩小的情形有()。

①

②

③

④

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正确答案:A,B,C

T0时刻的价差=5 065-5 015=50（元／吨）。时刻①的价差=5045-5 005=40（元／吨）；时刻②的价差=5 030-5 005=25（元／吨）；时刻③的价差=5 090-5 060=30（元／吨）；时刻④的价差=5 085-5 030=55（元／吨）。