<某投资者在5月份以4-环球网校

单选题

某投资者在5月份以4

0.5

1.5

3.5

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答案

正确答案:B

解析

期权到期日时该投资者持有黄金期货多头（其成本为358美元／盎司），当到期日黄金期货价格小于360美元／盎司时，则该投资者执行看跌期权而手中的看涨期权将不被执行；当到期日黄金期货价格大于360美元／盎司时，则该投资者不执行看跌期权而手中的看涨期权将被执行。所以，投资者净收益不变，始终为(360-358)+3.5-4=1.5（美元／盎司）。