单选题
第三节 期货套利的基本策略

5月10号,某交易者在我国期货市场卖出10手(每手10吨)7月天然橡胶期货合约,同时买入10手9月天然橡胶期货合约,价格分别为34 900元/吨和34 700元/吨,5月19日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为34 750元/吨和34 700元/吨,该交易者的盈亏状况是()元。(不计手续费等费用)

A

亏损15 000

B

盈利15 000

C

亏损7 500

D

盈利7 500

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答案
正确答案:B
解析

该交易者进行的是反向市场熊市套利,属于卖出套利,价差缩小时盈利,建仓时价差=34 900-34 700=200(元/吨),平仓时价差=34 750-34 700=50(元/吨),价差缩小150元/吨,该交易者盈利=150×10×10=15 000(元)。

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