单选题
第三节 期货套利的基本策略

1月12日,某交易者进行套利交易,同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约;成交价格分别为13 900元/吨、13 800元/吨和13 700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13 950元/吨、13 700元/吨和13 650元/吨,该套利交易()元。(每手5吨,不计手续费等费用)

A

盈利1 000

B

盈利1 500

C

亏损1 000

D

亏损1 500

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答案
正确答案:A
解析

该交易者进行的是蝶式套利,其净盈利为:(13 95013 900)×1×5+(13 80013 700)×2×5+(13 65013 700)×1×5=1 000(元)。所以,该套利交易盈利1 000元。

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