单选题
第三节 期货套利的基本策略

5月20日,某交易者买入两手10月份铜期货合约,价格为16 950元/吨,同时卖出两手12月份铜期货合约,价格为17 020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17 010元/吨,而12月份铜合约价格变为17 030元/吨,则5月20日和7月20日相比,两合约价差()元/吨。

A

扩大了30

B

缩小了30

C

扩大了50

D

缩小了50

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答案
正确答案:D
解析

520日价差:17 02016 950=70(元/吨);720日价差:17 03017 010=20(元/吨);价差变化:2070=-50(元/吨)。所以,两合约价差缩小了50/吨。

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