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一、单选题
1.目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是( )。
A.美元标价法
B.欧元标价法
C.直接标价法
D.间接标价法
2.( )是指由于外汇汇率的变动引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。
A.会计风险
B.经济风险
C.储备风险
D.交易风险
二、多选题
1. 一般来说，影响汇率的基本经济因素有( )。
A.利率水平
B.通货膨胀率
C.国际收支状况
D.经济增长率
2. 关于外汇期货，以下说法正确的是( )。
A.外汇期货是金融期货中最早出现的品种
B.汇率的自由浮动是外汇期货产生的直接原因
C.外汇期货最早产生于伦敦
D.外汇期货是金融期货中交易量最大的品种
3. 外汇期货交易与外汇保证金交易的相同之处有( )。
A.都可以进行双向操作
B.合约中都有到期日规定
C.都实行保证金制度
D.交易都必须通过期货交易所的会员进行
期货法律：考试大纲
基础知识：历年真题
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4. 美国某投资机构分析美国美联储将降低利率水平，决定投资于外汇期货市场，可以( )。
A.买入日元期货
B.卖出日元期货
C.买入加元期货
D.卖出加元期货
5. 面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是( )。
A.年贴现率为7.24%
B.3个月贴现率为7.24%
C.3个月贴现率为1.81%
D.成交价格为98.19万美元
6. 下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是( )。
A.买进看涨期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
7.下列关于外汇市场的发展正确的有( )。
A.全球外汇市场日均成交额近年来高速增长
B.外汇市场比较完善和发达
C.外汇市场是全球最大而且最活跃的金融市场
D.外汇市场是-个12小时交易的市场
8.外汇期货合约对( )等内容都有统-的规定。
A.合约金额
B.交易时间
C.交割月份
D.交易币种
9.外汇期货交易一般可分为( )。
A.套期保值交易
B.卖出套期保值
C.投机和套利交易
D.买入套期保值
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三、判断题
1.一国同其他国家之间的利率相对水平的高低是影响汇率的重要因素。( )
A.正确 B.错误
2.外汇期货交易的产生意味着它能在国际金融市场上取代传统的银行间的外汇远期交易。( )
A.正确 B.错误
3.投机者根据对外汇期货价格走势的预测，购买或出售-定数量的某-交割月份的外汇期货合约，有意识地使自己处于外汇风险暴露之中。( )
A.正确 B.错误
4.跨币种套利是指交易者根据对同-外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在-个交易所买入-种外汇期货合约，同时在另-个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。( )
A.正确 B.错误
5. 外汇期货套利交易是指交易者同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，此后一段时间再将其手中合约分步骤对冲，从两种合约相对的价格变动中获利的交易行为。( )
A.正确 B.错误
四、综合题
1. 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20 日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日， 瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为( )。
A.赢利120900美元
B.赢利110900美元
C.赢利121900美元
D.赢利111900美元
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2. 投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时，欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为 1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101(不计手续费等费用)。该投资者在现货市场( )万美元，在期货市场( )万美元。
A.获利6.56，损失6.565
B.损失6.56，获利6.745
C.获利6.75，损失6.565
D.损失6.75，获利6.745
期货从业考试答案之第七章
一、单选题
1. C
【解析】本题考查应用广泛的外汇标价方法。直接标价法是包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用的汇率标价方法。
2.A
【解析】会计风险，又称折算风险或转化风险，是指由于外汇汇率的变动引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。
二、多选题
1.ABCD 2.AB 3.AC 4.AC 5.ACD
6.AD 7.ABC 8.ABCD 9.AC
三、判断题
1-5. ABABB
四、综合题
1. C
【解析】套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0.8764=10955000(美元);卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72×125000×1.2106=10895400(美元)。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100×125000×0.9066=11332500(美元);买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎赢利：11332500-10955000=377500(美元);欧元损失：11151000-10895400=255600(美元)，则套利结果为赢利：377500-255600=121900(美元)。
2.B
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