期货业从业资格考试(基础知识)冲刺试题:分析题

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　　1.6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有( )。

　　A.10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳

　　B.10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳

　　C.10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳

　　D.10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.45美元/蒲式耳

　　2.某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为( )美元。A.获利250B.亏损300C.获利280D.亏损500

　　3.假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。

　　A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03

　　4.9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为( )美元。

　　A.4500B.-4500C.9000D.-9000

　　5.6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是( )美元。

　　A.盈利5000B.盈利3750C.亏损5000D.亏损3750

　　6.某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买人一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破____点或恒指上涨____点时该投资者可以盈利。( )

　　A.12800;13200B.12700;13500C.12200;13800D.12500;13300

　　【参考答案BACCBC

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