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1.以下说法正确的是( )。$lesson$
A: 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B: 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C: 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D: 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
参考答案[C]
2.7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A: 200点
B: 180点
C: 220点
D: 20点
参考答案[C]
3. 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
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