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二、股指期货的期现套利交易
股指期货合约交易在交割时采用现货指数，股指期货指数和现货指数之间会维持一定的动态联系。
(一)股指期货合约的理论价格。
持有成本(时间价值)，假定由两部分组成：资金成本和储存成本
股指期货——资金占用成本和持有期内可能得到的股票分红红利
理论价格公式
(二)股指期货期现套利操作
期价高估和正向套利——卖出股指期货，买入相应现货股票套利，靠谱点
期价低估和反向套利——买入股指期货，卖出借来的股票，在中国不能卖空股票。
无风险套利，无风险利润
(三)交易成本和无套利区间
(四)套利交易的模拟误差