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111. 按执行时间划分，期权可以分为( )。
A.看涨期权
B.看跌期权
C.欧式期权
D.美式期权
参考答案：CD
解题思路：按执行时间划分，期权可以分为欧式期权和美式期权。AB两项为按买方的权利性质进行的区分。
112. 期权合约的有效期与时间价值的关系是( )。
A.有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大
B.有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大
C.到期时期权就失去了任何时间价值
D.有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小
参考答案：AC
解题思路：有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越小。
113. 关于卖出看涨期权的说法不正确的有( )。
A.一般运用于看后市上涨或已见底的情况
B.平仓收益=权利金卖出价一买入平仓价
C.期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买人价格一权利金
D.期权卖方必须交付一笔保证金
参考答案：AC
解题思路：卖出看涨期权适用于看后市下跌或已见顶的情况，期权被要求履约风险=执行价格-标的物平仓买人价格+权利金。
114. 某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有( )。
A.若合约到期时，恒指期货价格为10200点，则投资者亏损150点
B.若合约到期时，恒指期货价格为10000点，则投资者盈利50点
C.投资者的盈亏平衡点为10050点
D.恒指期货市场价格上涨，将使套利者有机会获利
参考答案：ABCD
解题思路：该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。
115. 期货投资基金行业中的参与者有( )。
A.商品基金经理
B.托管者
C.商品交易顾问
D.期货佣金商
参考答案：ABCD
解题思路：按照功能来划分，期货投资基金行业中的参与者包括商品基金经理、交易经理、商品交易顾问、期货佣金商、托管者和基金投资者。
116. 以下属于CPO在投资管理方面职责的有( )。
A.制定投资目标
B.设计交易程序
C.确定投资组合中投资品种的范围
D.对CTA投资风险的监控
参考答案：ACD
解题思路：CPO在投资管理方面的职责有：制定投资目标，确定投资组合中投资品种的范围、投资策略以及对CTA投资风险的监控(比如杠杆程度的监控);CTA在投资管理方面的主要职责有：设计交易程序、确定交易方法、技术和交易的风险管理(如确定止损点等)。
117. 对期货投资基金监管所要达到的目标包括( )。
A.提高期货投资基金效率
B.维护期货市场的正常秩序
C.保障投资者的权益
D.实现公平竞争
参考答案：ABCD
解题思路：对期货投资基金监管所要达到的目标包括：维护期货市场的正常秩序;提高期货投资基金效率;保障投资者的权益;降低风险;实现公平竞争。
118. 期货市场风险的特征有( )。
A.风险存在的客观性
B.风险因素的放大性
C.风险与机会的共生性
D.风险征兆的可预防性
参考答案：ABCD
解题思路：期货市场风险的特征包括：风险存在的客观性、风险因素的放大性、风险与机会并存、风险评估的相对性、风险损失的均等性和风险的可防范性。
119. 期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生( )。
A.市场风险
B.交割风险
C.流动性风险
D.结算风险
参考答案：BCD
解题思路：市场风险是不可控风险，即使管理法规和机制比较健全，也可能产生市场风险。
120. 期货市场主体的风险管理主要包括( )。
A.期货交易所的风险管理
B.中国期货业协会的风险管理
C.期货公司的风险管理
D.客户的风险管理
参考答案：ACD
解题思路：期货市场主体的风险管理分为期货交易所的风险管理(含期货交易结算所的风险管理)，期货经纪公司的风险管理和客户的风险管理。
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