2019年期货公司高管人员任职资质测试大纲（首席风险官）

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期货公司高管资质测试大纲(首席风险官)目录

第一部分 期货及衍生品基础知识..............................................................................1

一、期货市场概述................................................................................................1

(一)期货交易的概念和特点....................................................................1

(二)衍生品市场及其分类........................................................................2

二、期货市场组织结构........................................................................................3

(一)期货交易所的含义及职能................................................................3

(二)结算机构的含义及职能....................................................................3

(三)期货公司的含义及职能....................................................................4

(四)其它中介与服务机构........................................................................4

三、期货合约、交易制度和交易流程................................................................6

(一)期货合约............................................................................................6

(二)期货交易制度....................................................................................7

(三)期货交易流程....................................................................................8

四、套期保值......................................................................................................12

(一)套期保值种类和应用......................................................................12

(二)基差与套期保值..............................................................................14

(三)商品期货点价交易与基差交易......................................................16

(四)商品期货转现货交易......................................................................17

五、期货投机与套利..........................................................................................18

(一)期货套利与期货投机的比较..........................................................18

(二)期货套利交易类型..........................................................................19

六、期货行情......................................................................................................23

(一)基本面分析......................................................................................23

(二)技术分析..........................................................................................23

(三)量价分析..........................................................................................23

七、外汇期货......................................................................................................23

(一)外汇远期交易..................................................................................24

(二)外汇期货套期保值..........................................................................24

(三)外汇期货套利..................................................................................25

(四)外汇的掉期与互换..........................................................................26

(五)外汇期权..........................................................................................26

八、利率期货......................................................................................................27

(一)利率期货的影响因素......................................................................27

(二)国债期货及其应用..........................................................................27

(三)5 年期国债期货合约的主要条款...................................................28

(四)10 年期国债期货合约的主要条款.................................................29

(五)2 年期国债期货合约的主要条款...................................................29

九、股指期货......................................................................................................29

(一)股指期货基础..................................................................................29

(二)股指期货套期保值..........................................................................30

(三)股指期货投机与套利交易策略......................................................30

(四)沪深 300 股指期货合约主要条款..................................................31

(五)中证 500 股指期货合约主要条款..................................................31

(六)上证 50 股指期货合约主要条款....................................................31

十、期权..............................................................................................................32

(一)期权概念与特点..............................................................................32

(二)期权的主要类型..............................................................................33

(三)期权价格构成及其影响因素..........................................................34

(四)期权交易的基本策略......................................................................35

十一、期货市场监管和风险控制......................................................................38

(一)期货市场风险的类型和风险成因..................................................38

(二)期货市场风险度量和风险管理......................................................39

第二部分 法律法规..................................................................................................42

一、行政法规......................................................................................................42

(一)《期货交易管理条例》....................................................................42

二、部门规章与规范性文件..............................................................................54

(一)《期货交易所管理办法》................................................................54

(二)《期货公司监督管理办法》............................................................56

(三)《外商投资期货公司管理办法》....................................................63

(四)《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》....................68

(五)《期货公司首席风险官管理规定(试行)》..................................73

(六)《期货公司金融期货结算业务试行办法》....................................77

(七)《期货公司风险监管指标管理办法》............................................80

(八)《期货公司期货投资咨询业务试行办法》....................................83

(九)《期货公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》....85

(十)《证券期货投资者适当性管理办法》............................................86

(十一)《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》............89

(十二)《期货投资者保障基金管理办法》............................................90

(十三)《期货市场客户开户管理规定》................................................91

(十四)《私募投资基金监督管理办法》................................................92

(十五)《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》96

三、协会自律规则............................................................................................100

(一)《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》..........100

(二)《期货经纪合同》指引..................................................................102

(三)《期货公司次级债管理规则》....................................................104

(四)《期货公司压力测试指引(试行)》............................................105

四、其他............................................................................................................106

(一)《刑法》修正案..............................................................................106

(二)《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》......108

第三部分 关于期货公司合规经营的相关规定....................................................110

一、关于首席风险官日常履责的内容与定期报告........................................110

(一)首席风险官工作职责中重点检查的内容有哪些........................110

(二)首席风险官定期报告的时间要求................................................110

二、关于信息技术............................................................................................ 111

(一)《证券期货业信息安全保障管理办法》.................................... 111

(二)《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》................ 111

(三)《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》117

(四)了解《期货公司信息技术管理指引》和《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)》118

三、关于风险管理子公司................................................................................118

(一)风险管理子公司可以开展的试点业务范围..................................118

(二)风险管理子公司备案要求............................................................119

(三)风险管理公司业务规范................................................................122

(四)风险管理公司内部控制................................................................124

(五)风险管理公司的信息报送与披露................................................126

(六)风险管理公司相关自律管理规定................................................127

四、关于异常交易............................................................................................128

(一)交易所关于期货市场实际控制关系账户的认定标准................128

(二)期货市场实际控制关系账户异常交易的监控标准....................129

五、关于年度报告............................................................................................129

(一)期货公司年度报告的审计要求及报送时间要求........................129

(二)期货公司年度报告、月度报告签署确认的规定........................130

(三)期货公司董事会及董事对编制期货公司年度报告的相关责任131

六、关于信息披露............................................................................................131

(一)持有期货公司 5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人出现特定情形时的报告义务131

(二)期货公司或其董事、监事、高级管理人员出现特定情形时的报告义务132

(三)期货公司出现特定情形的公告义务............................................135

(四)期货公司代履行董事长、总经理、首席风险官职务的报告义务135

(五)期货公司应当说明风险控制指标监管具体情况并报告的规定136

(六)期货公司应编制风险控制指标监管报表并进行定期报告的规定136

(七)期货公司集中交易系统发生软、硬件故障的报告义务的规定137

(八)期货经营机构总部的其他信息系统(包括但不限于网上交易系统，银证、银期、银基系统)和营业部交易业务系统的信息系统发生网络与信息安全事件的报告义务的规定............................................................137

(九)熟悉期货公司经纪合同的制定及签订要求................................138

(十)期货公司信息公示途径、时间、内容的有关规定....................138

(十一)期货公司投资咨询业务定期报告的有关规定........................139

(十二)期货公司公示风险管理基本信息的有关规定........................140

七、关于反洗钱................................................................................................140

(一)反洗钱的概念................................................................................140

(二)义务机构履行反洗钱义务的必要条件........................................140

(三)义务机构的反洗钱义务................................................................141

(四)义务机构反洗钱法律责任............................................................142

(五)客户身份初次识别........................................................................143

(六)客户身份持续识别........................................................................144

(七)客户身份重新识别........................................................................144

(八)持续识别非自然人客户受益所有人义务....................................145

(九)特定业务关系中客户的身份识别义务........................................146

(十)法人金融机构洗钱、恐怖融资和扩散融资风险管理原则........147

(十一)风险管理架构............................................................................149

(十二)风险管理策略............................................................................153

八、关于风险监管指标....................................................................................153

(一)净资本概念....................................................................................154

(二)风险资本准备概念及最低限额结算准备金................................154

(三)风险监管指标的编制及披露........................................................155

(四)期货公司风险资本准备标准........................................................155

九、关于交易所风险控制制度........................................................................155

(一)涨跌停板制度................................................................................155

(二)大户报告制度................................................................................156

(三)强行平仓制度................................................................................157

(四)风险警示制度................................................................................157

(五)限仓制度........................................................................................158

(六)当日无负债结算制度....................................................................158

十、关于保证金管理的规定............................................................................158

(一)《期货公司监督管理办法》........................................................158

(二)《期货经纪公司保证金封闭管理暂行办法》............................159

十一、关于经纪业务开销户业务流程............................................................161

(一)《期货公司监督管理办法》........................................................161

(二)《期货市场客户开户管理规定》................................................161

十二、关于资产管理业务................................................................................165

(一)期货公司及从业人员从事资产管理业务的禁止性行为............165

(二)资产管理业务中关于资产管理计划运作的相关规定................165

(三)资产管理业务中关于资产管理计划销售的相关规定................167

(四)资产管理业务的隔离性要求........................................................168

(五)资产管理业务中关于委托第三方机构提供投资建议的的相关规定170

(六)资产管理业务中关于不得从事违法证券期货业务活动或者为违法证券期货业务活动提供交易便利的禁止性规定....................................171

(七)资产管理业务的委托终止............................................................172

(八)关于资产管理业务信息公示的要求............................................173

(九)期货公司应对可疑交易和不公平交易进行监控，防止利益输送的行为173

(十)关于资产管理业务投资范围的要求............................................173

(十一)关于资产管理业务从业主体的要求........................................174

(十二)资产管理业务的投资者要求....................................................176

(十三)关于资产管理业务份额转让的要求........................................177

(十四)关于资产管理业务人员的要求................................................177

(十五)关于资产管理业务制度建立的要求........................................178

(十六)关于资产管理业务中自有资金投资的要求............................180

十三、关于投资咨询业务................................................................................180

(一)投资咨询业务的业务特点和类型;............................................181

(二)开展投资咨询业务的合规原则;................................................181

(三)对投资咨询业务客户尽职调查内容和适当性评估原则、风险揭示要求182

(四)公司应当与客户签订期货投资咨询服务合同的要求;............182

(五)研究分析服务的注意事项和掌握防止研究报告被不当利用的措施; 182

(六)研究报告应载明事项和风险提示;............................................182

(七)期货公司交易咨询服务的规则;................................................183

(八)以交易软件、终端设备为载体开展交易咨询业务的规则;....183

(九)投资咨询业务和其他业务的防范利益冲突的要求和信息隔离机制，常用的信息隔离方法183

(十)投资咨询业务的部门设置要求和公司统一管理要求;............184

(十一)投资咨询业务以公司名义开展的要求;................................184

(十二)投资咨询业务人员不得兼任岗位的要求;............................184

(十三)首风季报年报对投资咨询业务的检查内容和重点;............184

(十四)期货公司或其从业人员可能被处罚的违规行为;................185

十四、关于从业人员管理................................................................................185

(一)期货从业人员的范围....................................................................185

(二)期货从业人员资格申请条件及机构不得任用无资格人员的规定186

(三)期货从业人员执业的总体性合规要求........................................186

(四)期货从业人员的执业规范............................................................186

(五)期货公司从业人员的禁止行为....................................................187

(六)期货投资咨询机构的期货从业人员的禁止行为........................187

(七)为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员的禁止行为187

(八)期货从业人员执业行为准则的内容涉及的主要方面和重要性188

(九)期货从业人员执业的基本准则，包括但不限于合法合规、诚信、专业、保密、防范利益冲突及公平对待投资者....................................188

(十)期货从业人员的竞业准则，包括但不限于提倡公平竞争，不正当竞争的具体情形，不正当招徕其他经营机构的从业人员等;............188

十五、关于信息隔离墙....................................................................................189

(一)信息隔离墙制度的概念和应当覆盖的范围，知道敏感信息的概念; 189

(二)公司董事会、管理层对于信息隔离墙制度的责任;................189

(三)利益冲突的管理顺序;................................................................190

(四)信息隔离墙的一般规定中于敏感信息管理原则、审批原则、防止不当利用原则;190

(五)信息隔离墙的一般规定中关于物理隔离的原则;....................190

(六)信息隔离墙的一般规定中关职责冲突的管理的原则;............191

(七)利益冲突部门的证券、资金、账户分开管理原则;...................191

(八)可能出现利益冲突的业务、部门的判断方法及墙上人员的概念; 191

(九)跨墙审批的程序和跨墙人员行为监督管理;............................192

十六、关于分类评价........................................................................................192

(一)分类评价的概念及四个维度;....................................................192

(二)分类评价的级别类型和含义;....................................................193

(三)分类评价中的严重违规行为和处罚措施;................................193

(四)分类评价结果的运用及禁止事项;............................................193

(五)保证金监控中心重大预警和一般预警的区别;........................194

第四部分 期货公司的风险管理与内控制度.......................................................195

一、期货公司是高风险型企业........................................................................195

二、 期货公司的主要风险类型.......................................................................195

三、 期货公司风险管理的基本要求...............................................................196

四、期货公司经纪业务的风险管理................................................................197

(一)市场开发环节................................................................................197

(二)开户环节........................................................................................197

(三)交易环节........................................................................................198

(四)结算环节........................................................................................198

(五)财务环节........................................................................................199

(六)技术环节........................................................................................199

五、与创新业务相关的责任落实与风险防范机制........................................200

六、期货公司风险监管报表的确认，报告和披露的责任与义务................200

七、如何认识期货公司的内部控制................................................................201

(一)什么是期货公司的内部控制........................................................201

(二)对期货公司的内部控制的几点认识............................................202

八、期货公司内部控制及风险管理基本原则................................................202

九、期货公司建立与实施内部控制应包括的基本要素................................203

十、关于合规、合规管理及合规风险的定义................................................203

十一、关于证券基金经营机构对各层级子公司的合规管理责任................204

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