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多选题
1.股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于( )。
A.组成指数的成份股太多
B.受交易最小单位的限制
C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D.交易费用
2.股指期货自身的特殊性有( )。
A.合约规模的不确定 B.需要用一个合约乘数将指数点转换为金额
C.采用现金交割 D.价格波动要大于利率期货
3.假如当前实际是2015年1月13日，那么期货市场上同时有( )合约在交易，
A.IFl501 B.IFl502 C.IFl503 D.IFl504
4.股指期货通常可应用于( )。
A投机套利 B.套期保值
C.发行或回购股票的工具 D.资产管理
参考答案
1.ABC【解析】模拟误差来自两个方面一方面，是因为组成指数的成分股太多。另一方面，即使组成指数的成分股并不太多，但是由于指数大多以市价为比例构造，由于最小单位的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现。
2.ACD【解析】股指期货自身的特殊性有：①股指期货合约的规模是不确定的，它会随着股指期货市场点数的变化而变化。②指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合：合约到期时，不可能将所有标的股票拿来交割，故而只能采用现金交割。③与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货。
3.ABC【解析】挂牌交易4个舍约：IFl501、IFl502当月和下月合约;IFl503、IFl506随后两个季月合约。
4.ABCD【解析】股指期货通常可应用于投机套利、套期保值、资产管理、企业发行或回购股票的工具。
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