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综合题
1.某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5 120元/吨和5 220元/吨，到8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为5 390元/吨和5 450元/吨，价差变化为( )。
A.扩大了40元/吨 B.缩小了40元/吨
C.扩大了160元/吨 D.缩小了160元/吨
2.某套利者以2 326元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货，同时以2 570元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后，该套利者以2 316元/吨的价格将1月合约卖出平仓，同时以2 553元/吨的价格将5月合约买入平仓。该套利交易的盈亏为每吨( )。
A.盈利7元 B.亏损7元 C.盈利27元 D.亏损27元
参考答案
1.B【解析】8月1日建仓时的价差=5 220—5 120=100(元/吨);8月15日的价差：5 450—5 390=60(元/吨);因此8月15日的价差相对于建仓时缩小了，价差缩小40元/吨。
2.A【解析】1月份的螺纹钢期货合约：亏损=2 326-2 316=10(元/吨);5月份的螺纹钢期货合约：盈利=2 570—2 553=17(元/吨);套利结果=-10+17=7(元/吨)：期货价差套利交易后套利者每吨螺纹钢盈利7元。
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