北京大商所期货与期权研究中心有限公司2018年度对外合作课题公告

北京大商所期货与期权研究中心有限公司2018年度对外合作课题公告

一、选题及要求

(一)服务国家战略方面

1、期货市场在防范系统性金融风险过程中的风险分析及建议

课题说明：金融是国家重要的核心竞争力，防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务，也是金融工作的永恒主题。期货市场作为我国资本市场的组成部分，随着其市场功能日益完善，期货行业的发展愈发受到国家重视。随着创新业务的推出，期货市场面临的风险种类在逐渐增多，如何避免期货市场发展过程中自身出现风险事件，如何利用期货市场有效防范系统性金融风险值得研究。本课题应结合当前形势，深入研究期货市场在防范系统性金融风险过程中存在的各类风险，并提出相应的政策建议。

2、期货市场如何服务供给侧结构性改革

课题说明：供给侧结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。期货市场的价格发现和风险管理功能对完善市场在资源配置中起决定性作用，提高资源配置效率，服务于供给侧结构性改革具有重要意义。期货市场如何服务、以什么形式服务供给侧结构性改革值得深入研究。本课题应结合当前经济发展形势，系统论述期货市场如何服务供给侧结构性改革，并提出具有可操作性的建议。

3、期货市场如何服务乡村振兴战略

课题说明：根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中对期货市场提出的具体要求，本课题应重点研究如何深入推进农产品期货期权市场建设。农产品期货期权市场的发展方向和功能定位必须要与乡村振兴的阶段任务和目标相匹配。找准期货市场与乡村振兴战略的结合点。期货市场与乡村振兴战略的辩证关系如何，期货市场如何配置农业要素，怎样激活农业产业链参与主体，促进产业兴旺的路径选择等。通过广泛的调研和座谈交流，总结不同区域、不同主体在乡村振兴战略中的实际问题，以及利用期货工具中所存在的问题及困难。针对当前所存在的问题，提出具有针对性且操作性强的政策建议。

4、期货市场如何破解大国小农难题

课题说明：党的十九大做出了实施乡村振兴战略的重大部署，发挥期货市场功能，破解“大国小农”难题是有益尝试。本课题应重点研究小农户、“小农”和“大国”的概念、内涵和外延，及其相互辩证关系。 “大国小农”的阶段性特点，“大国”与“小农”矛盾的具体表现形式及产生的影响。期货市场如何将“小农”与“大国”有机的联系在一起。期货市场扮演的角色、作用、方式、实现的路径和条件。期货市场分别对“小农”和“大国”的作用及影响。针对当前所存在的问题，提出具有针对性且操作性强的建议。

(二)服务实体经济方面

1、鸡蛋行业定价模式研究

课题说明：为进一步完善鸡蛋期货市场功能，分析鸡蛋现货定价模式与期货定价模式的差异，促使期货定价模式更好地与现货市场结合。本课题应重点研究鸡蛋行业定价模式演变过程。研究梳理我国鸡蛋现货市场分布及定价方式，了解鸡蛋行业定价模式具体演变过程、定价特点和定价模式转变的原因。研究鸡蛋期货上市对鸡蛋定价模式的影响。通过广泛调研，了解我国主要鸡蛋生产地区相关产业主体(养殖户、贸易商和下游加工企业等)利用期货工具情况，鸡蛋期货在现货定价中所起的作用。研究鸡蛋行业在利用期货市场定价中存在的问题。通过调研，总结归纳我国主要鸡蛋生产地区鸡蛋相关产业主体(养殖户、贸易商和下游加工企业等)在利用鸡蛋期货价格中存在的问题与困难。针对当前所存在的问题，提出具有针对性且操作性强的建议。

2、聚烯烃期货市场功能发挥状况研究

课题说明：聚烯烃产业升级对期货市场提出了更多挑战，深入研究聚烯烃期货功能发挥情况，厘清实体企业利用聚烯烃期货的主要模式及创新趋势，分析期货市场在服务聚烯烃产业转型升级方面存在的问题，对于交易所理顺市场运行机制，不断优化合约规则，持续增强对实体产业的服务能力具有重要意义。本课题应重点研究聚烯烃期货上市以来期货市场功能发挥情况及变化趋势，深入挖掘近年来期货市场功能发挥方面存在的问题与不足。结合产业发展实际情况分析期货功能发挥存在问题的原因及产业对于期货市场的新诉求。内容应包含但不限于国内外聚烯烃产业格局变化、行业贸易模式转变以及下游消费结构升级趋势等对于聚烯烃期货市场功能发挥的影响以及产业的最新诉求。针对当前所存在的问题，提出具有针对性且操作性强的建议。

3、钢铁企业利用期货市场案例分析

课题说明：供给侧结构性改革继续在钢铁行业深入推进，深入分析当前钢铁企业利用期货市场的案例有助于交易所充分了解行业对期货工具的利用程度，并就当前存在的问题采取更具针对性且更加有效的措施，提升对实体的服务能力，助力钢铁行业向高质量发展。本课题应重点研究相关品种期货市场的发展现状以及对行业的影响。分析包括铁矿石、焦煤、焦炭和螺纹钢等期货的市场运行和功能发挥情况，即期货市场为钢铁企业利用新型衍生品工具提供的基础条件，并对期货品种上市前后企业定价模式、风险管理方式的选择与效果等方面上的差异进行具体分析。研究钢铁企业对期货市场的利用案例。内容应涉及当前钢铁企业利用期货市场的具体案例，在介绍企业基本情况(地域、产能等)的基础上，深度分析其对期货工具的利用模式、利用效果，以及与之相关的组织架构设计、风险管控和财务处理等。通过广泛的调研，总结当前不同区域、不同类型的钢铁企业在期货工具利用上所存在的问题及困难。针对当前所存在的问题，提出具有针对性且操作性强的建议。

4、焦煤焦炭场外市场发展模式研究

课题说明：大宗商品场外业务蓬勃发展，期货服务实体经济的方式逐渐多样化。本课题应重点梳理现有的焦煤焦炭场外业务模式。内容主要涉及当前市场上所有焦煤焦炭场外业务模式，并介绍每种业务模式发展历程和现状，应与其他行业做简要比较，要有详实的数字和案例说明。深入剖析每种业务模式存在的问题和原因。内容应当对场外市场存在的共性问题和焦煤焦炭品种存在的个性问题加以区分，并重点分析后者。此外，还应当分析产业链上、中、下游企业参与场外业务存在的问题。针对当前所存在的问题，提出能够解决具有针对性且操作性强的建议。

(三)市场发展监管方面

1、国际化背景下期货市场国际合作监管机制研究

课题说明：我国资本市场开放在深度和广度上在持续推进。期货市场对外开放举措在稳步推进，原油期货和铁矿石期货已经实现国际化;允许外方在合资期货公司中拥有最高51%股份的规定已经在公开征求意见，即将生效实施。在开放的环境下，加强预判重大国际经济金融风险，加大跨境监管合作成为我国期货市场国际化的重要条件。本课题旨在通过分析各国期货监管机构之间的合作，为我国期货市场国际合作监管提供具有可操作性的制度建议。

2、期货市场对外开放的步骤与节奏

课题说明：我国金融业对外开放是今后一段时间的工作重点。期货市场作为我国金融市场的组成部分，对外开放的步伐在逐步加快。原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种顺利上市，铁矿石期货开启引入境外交易者业务，允许外方在合资期货公司中拥有最高51%股份的规定已经在公开征求意见，即将生效实施。随着期货市场对外开放的广度和深度逐渐扩大，有必要研究期货市场对外开放的路线图和时间表。本课题旨在结合当前期货市场的发展形势，深入研究期货市场对外开放的步骤和节奏。

3、期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防范

课题说明：近年来，伴随着我国经济的快速发展和金融体系的不断丰富，我国金融业混业经营趋势不断扩大，跨行业跨市场交叉金融业务快速发展。期货市场的跨市场交叉金融业务在不断创新和发展，在防范系统性金融风险的大背景下，有必要对期货市场跨市场创新业务引发风险交叉传染的路径及防范进行深入研究。本课题旨在研究期货市场跨市场创新业务引发的风险交叉传染的具体路径，给出有效的防范建议。

4、新技术在期货市场发展中的应用及展望

课题说明：近年来，随着科学技术与金融业的深度融合，金融科技已成为金融行业转型升级的助推器。随着供给侧结构性改革的推进，期货市场创新步伐加快，科学技术发挥了支撑、保障实现乃至引领的作用。本课题应重点研究技术在期货市场发展中的应用，可以从如何利用信息技术手段打造服务平台、构建互联网时代的客户服务体系、加强行业信息数据的收集和分析、引导期货经营机构加强科研投入等方面展开研究与探索，推动金融科技在期货行业的应用。同时，本课题还需要对新技术在期货市场发展中发挥的作用进行展望，探究新技术应用的可能途径与模式。

二、申报要求

1、申报单位包括但不限于大连商品交易所的会员单位、金融企业、行业协会、科研院所以及其他研究机构或组织。

2、课题负责人必须具有三年以上期货或其他相关金融领域从业经验，具有期货或其他相关金融领域的副高级以上专业技术职称。课题负责人必须有能力、有时间真正承担课题的组织工作，并指导和参与课题研究。不能从事实质性研究工作的，不得申请。

3、申报单位可同时申报两个课题，最多承担一个课题。

4、申请单位填写《大商所研究中心合作课题申请书》(见附件)，于6月17日前发至联系人邮箱进行初审。

5、通过初审的课题申请单位填写《竞争性谈判书》，于谈判当日提交研究中心进行终审。

三、申请程序及资助经费

1、申请程序。研究中心会对在投递截止时间前发送《大商所研究中心合作课题申请书》的研究机构进行初次审核;初审阶段结束后，研究中心将向符合课题研究标准的机构发送《竞争性谈判文件》，并组织现场谈判，择优确定课题承接单位。谈判过程中，申请单位需配合进行现场汇报。最终课题承接单位与研究中心签订《课题合作协议》后开始进入研究阶段。

2、课题资助经费。本次课题将按照“单位申报、谈判采购、择优立项”的原则，课题经费最高金额不超过10万元，具体金额根据老师评审意见并参照实际成本谈判确定，按照签订的《课题合作协议》执行。

四、研究进度计划

1、 课题申报：2018年6月4日至6月17日。

2、 课题立项：2018年6月底组织竞争性谈判，确定课题承接单位，签订《课题合作协议》。

3、课题研究时间：上述课题的研究时间均为4个月，即2018年7月16日至2018年11月15日。

4、课题评审与结题：7月中旬启动课题研究，9月中旬提交中期研究报告并进行中期评审，11月中旬提交课题终稿进行最终评审与结题。

五、联系方式

地 址：北京市西城区太平桥大街84号丰汇时代大厦东翼16层(100032)

联系人：徐静娉010-5635 9063;梁智慧010-5635 9059

电子邮件：liangzh@dce.com.cn

传 真：010-5635 9040

附件：大商所研究中心合作课题申请书

北京大商所期货与期权研究中心有限公司

2018年6月4日

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