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期货从业资格第七章计算题公式汇总

环球网校·2018-05-16 14:19:32浏览32 收藏9
摘要 为方便广大考生备考2018年期货从业资格考试,环球网校期货频道小编整理发布《期货从业资格第七章计算题公式汇总》,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。

价差套利

总的来说,价差套利的盈亏都可以用如下公式计算:

价差套利盈亏=Σ每个期货合约的盈亏(30)

一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“腿”,同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小,则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”,同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

由此,套利盈亏也可以采用如下公式计算:

买进套利的盈亏=平仓时价差-建仓时价差(31)

卖出套利的盈亏=建仓时价差-平仓时价差(32)

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