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1.基差
基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差。
基差=现货价格-期货价格(25)
2.套期保值效果
关于套期保值效果,教材中分多种情形(买入套期保值和卖出套期保值均分基差不变、基差走强、基差走弱三种情形)。总结起来,套期保值的盈亏可以通过以下公式计算:
(1)买入套期保值
买入套期保值盈亏=套期保值商品数量×(建仓时基差-平仓时基差)(26)
现货市场实际买入价格=平仓时现货市场价格-买入套期保值盈亏(27)
(2)卖出套期保值
卖出套期保值盈亏=套期保值商品数量×(平仓时基差-建仓时基差)(28)
现货市场实际卖出价格=平仓时现货市场价格+卖出套期保值盈亏(29)
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