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【摘要】2015年最后一次期货从业资格考试开始报名了，你准备好了吗？本文为“2015年期货从业《基础知识》套利交易测验”，环球网校期货从业资格频道小编为你倾力提供，希望为备考的你添能加油，希望你顺利通过期货从业资格考试!
1.在无套利区间中，进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。( )
【解析】在无套利区间中，进行的套利交易不但得不到利润，而且会导致亏损。
2.—般情况下，模拟指数选用的成分股越少，节约的交易成本越多，带来的模拟误差越小。( )
【解析】一般情况下，模拟指数选用的成分股越少，节约的交易成本越多，带来的模拟误差也越大。(环球网校小编提供2015年期货从业《基础知识》套利交易测验)
3.在反向市场上，随着交割月临近，期货价格与现货价格通常会趋同。( )
【解析】在反向市场上，随着时间的推进，现货价格与期货价格如同在正向市场上一样，会逐步趋同，到交割期趋向一致。(环球网校小编提供2015年期货从业《基础知识》套利交易测验)
4.远期合约价格髙于近期合约价格时，市场处于正向市场。( )
【解析】当远期合约价格大于近期合约价格时，是正向市场;近斯合约价格大于远期合约价格时，是反向市场。
5.套期保值交易能够使交易者完全避开市场风险，从而实现稳定获得预期经营利润的目的。( )
【解析】在套期保值交易中，如果现货市场和期货市场价格变动的幅度完全相同，那么无论进行的是买入套期保值还是卖出套期保值，均能够使两个市场盈亏完全相抵，实现完全的套期保值。但在实际操作中，两个市场的变动趋势虽然相同，而变动幅度在多数情况下是不相同的。在这种情况下，两个市场的盈亏不会完全相抵，可能出现净盈利或净亏损的情况，这会影响到套期保值的效果。从这个角度上看，套期保值交易也是有风险的。
环球网校小编为你提供试题“2015年期货从业《基础知识》套利交易测验”，希望你勤加练习，在考试中取得好成绩！
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6.股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。( )
7.在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。( )
【解析】期货合约与远期合约同样具有现时签约并在日后约定时间交割的性质。尽管两者之间有一定的区别，但从交易者可以选择最后参与交割来看，其定价机制并没有什么差别。事实上，可以用严格的数学方法来证明，在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。
8.股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。( )
【解析】股指期现套利交易对时间要求非常高，必须在短时间内完成期指的买卖以及许多股票的买卖，传统的报价交易方求难以满足这一要求，因此必须依赖释式交易系统。(环球网校小编提供2015年期货从业《基础知识》套利交易测验)
9.交易成本中，借贷利单差成本与持有期的长度无关。( )
【解析】借贷利率差成本与持有期的长度有关，它随着持有期缩而减小，当持有期为零时(BP交割日)，借贷利率差成本也为零。(环球网校小编提供2015年期货从业《基础知识》套利交易测验)
10.在期价嵩估的情况下，可通过买进指数期货，同时卖出对应现货股票进行套利交易。( )
【解析】当油价高估时，买进现货，同时卖出期货，通常将这种套利株为正向套利;当期价低估时，卖出现货，同时买进期货，这种套利称为反向套利。
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