2021年中级经济师《金融》知识点及练习题：我国资产负债管理的方法

编辑推荐：2021年中级经济师《金融》知识点及练习题汇总

知识点14：

我国资产负债管理的方法

缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重新定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法。

情景分析：

2020 年年底，A 银行资产规模为 700 亿元，负债规模为 600 亿元，在利率下降的情况下，银行是有利还是在不利的状态?

假设利率下降了 1%，资产端 700×(-1%)=- 7(亿元)

负债端 600 ×(-1%)=-6 (亿元) 银行收入= -7-(-6)= -1 <0 ，不利

久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。

外汇敞口与敏感性分析是商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的一种方法。

情景分析：

房地产市场调控措施不断出台，A 银行开始测算，如果房价大幅下跌，银行是否可以承受房价下跌造成的损失。这一测算方法是指( )

1. 情景模拟

2. 流动性压力测试

情景模拟是商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用可能产生的影响。

流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，商业银行通过流动性压力测试测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。

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