2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(3月3日)

编辑推荐：2021年基金从业资格《证券投资基金》每日一练汇总

试题部分

1、在基金管理公司，通过电子交易系统记录并保存每日投资交易情况的工作由()负责。【单选题】

A.投资部

B.财务部

C.交易部

D.研究部

2、影响指数型投资策略跟踪误差的因素不包括()。【单选题】

A.红利发放

B.发行新股

C.公司合并

D.股票合并

3、()资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。【单选题】

A.战略性

B.战术性

C.积极型

D.消极型

4、假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为()。【单选题】

A.5%

B.6.3%

C.0%

D.无法计算

5、跟踪误差是跟踪偏离度的()。【单选题】

A.标准差

B.方差

C.平均值

D.协方差

>>>答案及解析部分请点击下一页查看~

参考答案及答案解析

1、正确答案：C

答案解析：交易部的主要职能有：执行投资部的交易指令，记录并保存每日投资交易情况，保持与各证券交易商的联系并控制相应的交易额度，负责基金交易席位的安排、交易量管理等。

2、正确答案：D

答案解析：即使在构造的股票组合中包括目标指数的所有成分股股票，成分股股票的权数也会因为公司合并、股票拆细和发放股票红利、发行新股和股票回购等原因而变动，而复制的投资组合不能对此自动调整，更不用说复制的投资组合中包含的股票数目少于指数成分股股票的情况了。所以，跟踪误差是难以避免的。

3、正确答案：A

答案解析：战略性资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。

4、正确答案：A

答案解析：根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×(市场投资组合的预期收益率-无风险收益率)。根据上式可知，5%+0×(6.3%-5%)=5%。

5、正确答案：A

答案解析：跟踪误差是跟踪偏离度的标准差。因此，计算跟踪误差的第一步是选择基准组合，然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度，最后计算跟踪偏离度的标准差，即跟踪误差。

2021年3月基金从业资格考试报名正在进行中，已经完成报名的考生静待考前准考证打印通知，环球网校提供 免费预约短信提醒，预约后届时会及时收到2021年3月基金从业资格考试准考证打印时间通知!既简单又方便，请及时预约。

以上是内容为2021年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(3月3日)，希望大家可以参考着复习，小编为广大考生上传更多基金从业资格《证券投资基金基础知识》更多试题，请点击“免费下载”按钮下载!