2020年9月12日期货从业资格《期货投资分析》部分考试真题(网友版)

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注意：本次真题来源于网友反馈，期货从业资格考试每个人机考的题目不一定一样，真题仅供参考。

1、关于信用违约互换(CDS)，正确的表述是()

A.信用利率越高，CDS价格越高

B.CDS期限必须小于债券剩余期限

C.CDS价格与利率风险正相关

D.信用风险发生时，持有CDS的投资人将亏损

2、若固息债券的修正久期为3，市场利率上升0.25%.考虑凸度因素，则债券价格为()

A.涨幅低于0.75%

B.跌幅超过0.75%

C.涨幅超过0.75%

D.跌幅低于0.75%

3.期权二叉树定价模型只适用于美式期权

A.正确

B.错误

4、对于利率期限结构曲线的非平行移动，需要便用关键利率夕绷进行分析

A.正确

B.错误

5、在压力测试中，可以通过设定极端情景发生的概率侧算出遭受风险的可能性

A.正确

B.错误

6、在多元线性回归分析中，增加解释变量的个数会使回归方程的修正R值的平方变大

A.正确

B.错误

7、量化交易模型实盘交易前一般需要进行历史数据的回测

A.正确

B.错误

8、采用单位跟检验可以将非平橡时间序列转化为平稳时间序列

A正确

B.错误

9、非商业持仓费美国商品期货交易所委员会(CFIC)持仓报告的核心内容

A.正确

B.错误

10、一元线性回归分析口，t检验与F检验具有等价作用

A.正确

B.错误

11、在点价交易中，掌握点价主动权的一方必须进行套期保值

A.正确

B.错误

以上内容为：2020年9月12日期货从业资格《期货投资分析》部分考试真题(网友版)，为方便考生查阅，环球网校还上传了pdf版的真题答案，请考生自行通过下方按钮查看或免费下载。