2020年中级经济师《经济基础》考点及母题：2003年新巴塞尔资本协议

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2003年新巴塞尔资本协议

【知识点】

2003 年新巴塞尔资本协议：在新巴塞尔资本协议中，最引人注目的是该协议推出的最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容，被称为巴塞尔协议的“三大支柱”。

最低资本要求

巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱，新协议的资本要求已经发生了重大变化：

1.对风险范畴的进一步拓展。

当前信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险，但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。

2.计量方法的改进。

3.鼓励使用内部模型。

4.资本约束范围的扩大。

监管当局的监督检查

监管当局担三大职责：

1.全面监管银行资本充足状况。

2.培育银行的内部信用评估系统。

3.加快制度化进程。

市场约束

新协议强调以市场力量来约束银行。

1.富有成效的市场奖惩机制可以迫使银行有效而合理的分配资金，从而可以促使银行保持充足 的资本水平。

2.为了确保市场约束的有效实施，必须要求银行建立信息披露制度。新协议规定，银行在一年内至少披露一次财务状况、重大业务活动以及风险管理状况。为提高资本监管水平，我国已对现行的资本规定进行了修改，将新协议第二和第三支柱的内容包括在内。

【多选题】

被称为 2003 年新巴塞尔资本协议“支柱”的内容包括( )。

A 资本组成

B 风险资产权重

C 最低资本要求

D 监管当局的监督检查

E 市场约束

【答案】CDE

【解析】2003 年新巴塞尔资本协议的内容包括最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束。

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