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期权定价模型在1973年由美国学者费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯最先提出并由罗伯特·默顿完善。依据期权价值依赖的因素，在无套利市场中，期权的价格有着合理的估值范围。以无分红标的资产的期权为例(相关符号如表2-2所示)，期权的价格需满足：
这些原则可以帮助投资者判断市场中是否存在基本的套利机会;在标的资产存在分红的情况下，上述原则会有所改变。
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