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21.在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。
A.黄金
B.美元现金
C. 我国商业银行发行的债券
D.评级为AA的国家发行的债券
E.银行存单
22.违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有()。
A.违约是针对客户的，不良是针对款项的
B.一般来说，不良率高于违约概率
C. 违约借款人的正常资产容易变成不良资产
D.不良是违约的判断标准
E.违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标
23.信用风险报告的职责有()。
A.应实施并支持一致的风险语言/术语
B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
C. 传递商业银行的风险容忍度
D.传递银行的风险偏好
E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
24.下列有关关联交易的说法，正确的有()。
A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C. 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
25.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有()。
A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C. 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
26.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括()。
A.支付和结算
B.资产管理
C. 公司金融
D.贷款
E.零售银行业务
27. 人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。
A.借款人虚假购房，身份和住址不明
B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
C. 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房
28.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是()。
A.风险管理部门是财务部门的辅助机构
B.风险管理部门必须具备高度独立性
C. 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素
29.影响期权价值的主要因素包括()。
A.标的资产的市场价格
B.期权的执行价格
C. 期权的到期期限
D.标的资产价格的波动率、货币利率
E.标的资产历史平均收益率
30.贷款定价通常由()等因素决定。
A.资本成本
B.经营成本
C. 风险成本
D.债务成本
E.股权成本
31.下列关于信用价差的说法，正确的有()。
A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率
B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C. 信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D.信用价差增加表明贷款信用状况改善
E.信用价差减少表明贷款信用状况改善
32.现场检查的重点内容有()。
A.市场风险敏感度
B.业务经营的合法合规性
C. 资产质量
D.管理水平和内部控制
E.风险状况和资本充足性
33.贷款重组可以采取的措施有()。
A.减少贷款额度
B.调整贷款利率
C. 增加控制措施
D.调整信贷产品
E.调整信贷业务的期限
34.影响违约损失率的主要因素包括()。
A.清偿优先性
B.抵押品
C. 借款企业的资本结构
D.公司所在行业
E.当前经济处于繁荣还是萧条
35.下列关于RAROC的说法，正确的有()。
A.RARDC=税后净利润÷账面资本
B.RAROC=税后净利润÷经济资本
C. RAROC是经风险调整的收益率
D.RAROC是未经风险调整的收益率
E.RAROC=税后净利润-资本成本
36.常用的风险识别方法有()。
A.老师调查列举法
B.高级计量法
C. 情景分析法
D.分解分析法
E.制作风险清单
37.下列关于因果分析模型的说法，不正确的有()。
A.由邓肯?威尔逊开发
B.用于分析检验损失事件与风险诱因
C. 是定性分析
D.运用了VAR技术对操作风险进行计量
E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
38.根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。
A.不应集中于同一业务
B.不应集中于同一性质借款人
C. 不应集中于同一国家借款人
D.可以与其他商业银行组成银团贷款
E.应当使自己的授信对象多样化
39.马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()。
A.厌恶风险
B.偏好收益
C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.偏好风险
E.风险中性
40.个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者()。
A.违约风险的大小
B.开户后给商业银行带来潜在收益
C. 破产风险的大小
D.坏账风险的大小
E.风险偏好
答案与解析：
21. A，B，C，D，E
22.A，B，C，E
[答案解析]不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念。
23.A，B，C，D，E
[答案解析]信用风险报告除了以上内容之外，还要包括：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时，准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。
24.A，B，D，E
[答案解析]国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。
25.B，D，E
[答案解析]A中与归还贷款有关，应为信用风险。C中应为流动性风险。B、D、E都是正确的，也都有各自典型的风险特征。本题考查各种风险定义及表现形式，考生要理解记忆。
26.A，B，C，E
[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。
27.A，B，C，D
[答案解析]假按揭的表现形式还有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。
28.B，C
[答案解析]独立性和很有限的执行权是风险管理部门的两个基本准则。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;还有风险管理委员会也是风险管理策略的执行部门;集中型的风险管理部门才会包括商业银行风险管理的所有核心要素。
29.A，B，C，D
[答案解析]影响期权价值的因素有，标的资产市场价格和期权执行价格的关系、期权到期期限、标的资产价格的波动率、货币利率。没有标的资产历史平均收益率这个因素。
30.A，B，C，D，E
[答案解析]贷款定价的决定因素：贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本，其中，资金成本包括债务成本和股权成本
31.A，B，E
[答案解析]信用价差衍生产品是银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期和约。信用价差增加表明贷款信用状况恶化。信用价差减少，表明信用状况改善。
32.A，B，C，D，E
[答案解析]除了上述内容，还包括流动性、盈利能力。
33.A，B，C，D，E
[答案解析]商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。对贷款额度进行调整，调整贷款利率，调整控制方法，重新组织贷款产品，调整期限。这都是贷款重组的方法。
34.A，B，C，D，E
[答案解析]以上因素都是对债项有影响的。影响违约损失率的主要因素包括产品、公司、行业、地区、宏观因素。
35.B，C
36.A，C，D，E
[答案解析]常用的风险识别的方法有：制作风险清单、老师调查列举法、情景分析法、分解分析法、失误树分析法、资产财务状况分析法。
37.C，E
[答案解析]因果分析模型是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，用来确定风险因素和风险的关联度。C应为定量分析，E应立为可以确定。
38.A，B，C，D，E
[答案解析]这五种方法都做到了“分散”、“多样化”。
39.A，B，C
[答案解析]理性人假设是规避风险的，即在同样收益情况下，偏好风险小的资产组合。同时有自己明确的效用函数。
40.A，D
[答案解析]记忆题。个人客户评分是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益的。对个人客户来说，预测破产风险的意义不大;消费者的风险偏好无法具体预测，预测结果也没有实际效用。