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第四节 市场风险资本计量方法
市场风险监管资本计量
市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为;
市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×vaR
其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。
2014年银行从业《公司信贷》考试重点及练习题 2014年银行从业《风险管理》第三章重点
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