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2014年证券从业资格投资基金重难点:证券组合分析

|0·2014-01-10 11:43:18浏览0 收藏0
摘要 2014年证券从业资格投资基金重难点:证券组合分析,环球网校证券从业资格小编为你精心准备的复习资料,助你2014年考试顺利通过!

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  【2014年证券从业资格考试投资基金重难点(1-15章)

  第二节 证券组合分析

  一、单个证券收益和风险衡量

  期望收益率和期望收益率的方差

  二、证券组合的收益和风险

  主要把握两种证券组合的收益和风险

  三、证券组合的可行域和有效边界

  (一)证券组合的可行域

  掌握两种证券组合的可行域

  相关系数越小,组合的风险越小,特别是在完全负相关的情况下,可以得到无风险组合。

  根据组合的方差公式,只要成分证券之间不是完全正相关,也就是说,选择相关程度较低、不相关或负相关的证券构建多样化的证券组合,组合的总体方差就会得到改善,这就是通常所说的风险分散原理。

  随着证券数量的不断增加,也就是说,随着组合分散程度的增加,组合的风险将会不断趋于下降。

  (二)证券组合的有效边界

  四、最优证券组合

  (一)投资者的个人偏好与无差异曲线

  (二) 最优证券组合的选择

  2014年证券从业资格《投资基金》练习题    证券从业资格投资分析重难点  

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