证券从业《投资基金》辅导：第十一章重点试题(3)

　　《投资基金》辅导：第十一章重点试题(2)

　　《投资基金》辅导：第十一章重点试题(4)

　　《投资基金》辅导：第十一章重点试题(5)

　　多选题：

　　1、证券组合中通常包括以下()资产。

　　A、股票 B、债券 C、存款单 D、现金

　　2、收入型证券组合追求基本收益的最大化，主要投资于()

　　A、蓝筹股 B、附息债券 C、普通股 D、优先股

　　3、证券组合管理的特点主要表现在()。转自环 球 网 校edu24ol.com

　　A、投资收益最大化 B、投资风险最小化

　　C、投资的分散性 D、风险与收益的匹配性

　　4、在构建证券投资组合时，投资者需要注意()问题。

　　A、个别证券选择B、证券投资分析C、投资时机选择

　　D、多元化

　　5、证券组合的方差是()。转自环 球 网 校edu24ol.com

　　A、风险的指标 B、衡量收益的指标

　　C、预期收益率离差平方的数学期望

　　D、不同概率下两个期望收益的差值

　　6、假设某证券历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么该证券()。

　　A、期望收益率为27%B、期望收益率为30%

　　C、估计期望方差2.1%D、估计期望方差为3%

　　7、假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A()。

　　A、期望收益率30% B、期望收益率为45%

　　C、估计期望方差S*2为2% D、估计期望方差S*2为4%

　　解：转自环 球 网 校edu24ol.com

　　6、期望收益率=50%×20%+30%×45%+10%×35%=27%

　　估计期望方差=(50%-27%)*2×20%+ (30%-27%)*2×40%+ (10%-27%)*2×35%=2.11%

　　7、收益率平均值=(50%+30%+10%)/3=30%

　　S*2=[(50%-30%)*2+(30%-30%)*2+(10%-30%)*2]/(3-1)=4%

　　8、描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程有()

　　A、资本市场线方程 B、证券特征线方程

　　C、证券市场线方程 D、套利定价方程转自环 球 网 校edu24ol.com

　　9、资本资产定价模型的有效性总是是指()。

　　A、理论上风险与收益是否具有正相关关系

　　B、是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

　　C、现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系

　　D、在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

　　10、行为金融理论的BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在()。

　　A、判断偏差B、选择性偏差C、保守性偏差D、系统性偏差

　　E、非系统性偏差

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