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11.某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格( )。$lesson$
A.17610元/吨 B.17620元/吨C.17630元/吨 D.17640元/吨
答案：a
12.5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份钢合约价格变为17030元/吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化( )。
A.价差扩大了30元/吨 B.价差缩小了30元/吨
C.价差扩大了50元/吨 D.价差缩小了50元/吨
答案：d
13.国外交易所规定，套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比( )。
A.是后者两倍B.大于后者两倍 C.小于后者两倍 D.介于后者的一倍到两倍之间
答案：d
14.正向市场中，发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策( )。
A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约
B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约
C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约
D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约
答案：a
15.某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买人1手9月份大豆合约价格为1890元/吨，5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手：10吨，请计算套利的净盈亏( )。
A.亏损150元 B.获利150元C.亏损160元 D.获利160元
答案：b
16.正向市场牛市套利的操作规则为( )。
A.买入近期合约，同时卖出远期合约
B.卖出近期合约，同时买人远期合约
C.买人近期和约D.卖出远期合约
答案：a
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