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2011《银行公共基础》复习资料:银行管理(9)

|0·2011-03-04 11:29:39浏览0 收藏0

 4.3.2风险管理的发展历程 $lesson$

  银行风险管理是指在银行经营的过程中,运用各种风险管理技术和方法,识别、计量、监测和控制风险,以确保银行经营安全,进而实现以最小成本获取尽可能大收益的行为总和。

  银行风险管理是银行经营管理的核心内容。

  从总体上来看,银行风险管理至今经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理四个阶段。

  1.资产风险管理阶段

  20世纪60年代以前,银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保持银行资产的流动性。这主要是与当时银行业务以资产业务如贷款等为主有关,银行经营中最直接、最常见的风险来自资产业务。

  2.负债风险管理阶段

  20世纪60年代以后,西方银行变被动负债为积极性的主动负债,开始大量金融创新并使用金融工具,如大额存单、回购协议、同业拆借等,利用发达的金融市场来扩大银行的资金来源,进一步增加资产运用,刺激经济的发展。银 行被动负债方式向主动负债方式的转变,导致了银行业的一场革命,但同时负债规模的扩大,也加大了银行经营的风险,使银行的经营环境更加恶劣。在这种情况下,银行风险管理的重点转向负债风险管理。

  3.资产负债风险管理阶段

  20世纪70年代,随着布雷顿森林体系的崩溃,固定汇率制度向浮动汇率制度转变,汇率波动不断加大。 始于l973年的石油危机,导致西方国家通货膨胀加剧,利率的波动也开始变得更为剧烈。单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足,单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足,两者均不能保证银行安全性、流动性和盈利性的均衡。正是在这种情况下,资产负债风险管理理论应运而生,它突出强调了对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过对资产与负债的结构和期限的共同调整、经营目标的互相代替以及资产分散实现总量平衡和风险控制。

  4.全面风险管理阶段

  20世纪80年代之后, 随着银行业竞争的加剧、存贷利差的变窄、金融衍生工具的广泛使用,银行开始发现自己可以从事更多的风险中介工作,而不是传统意义上的期限转换中介,特别是金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛发展,使银行面临的风险呈现多样化、复杂化、全球化的趋势,大大增加了银行风险管理的复杂性。在这种情况下,银行风险管理理念和技术有了新的提升,人们对风险的认识更加深入,金融衍生品、金融工程学等一系列技术逐渐应用于银行的风险管理。随着1988年《巴塞尔资本协议》的出台,国际银行业基本形成了相对完整的风险管理原则体系。

  2004年6 月,《巴塞尔新资本协议》的出台,标志着现代商业银行的风险管理出现了一个显著的变化,就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理阶段。

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