2010《中级金融》：金融风险与金融危机(8)

　　(二)金融风险管理的流程

　　1.风险识别

　　风险识别就是要辨明所面临的风险在质上属于何种类型。用于风险识别的方法主要是“筛选一监测一诊断法”和风险树搜寻法等。

　　2.风险评估

　　风险评估就是采用有关定量分析的方法，对风险进行量化，度量和评价所面临的风险在量上的大小。风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

　　信用风险的评估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。

　　市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析。

　　操作风险的评估方法主要有基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。

　　3.风险分类

　　风险分类就是根据风险识别和评估的结果，按照所面临的每种风险发生的频率和严重性，将其分别归入不同的“风险级别”。

　　风险分类可以采用图像法，如图10 -1所示：

　　4.风险控制

　　风险控制就是根据风险分类的结果、风险策略和对收益与成本的权衡，针对确需管理的风险，在诸多的风险管理的政策措施中作出选择，并具体实施与之相应的管理方法。

　　5.风险监控

　　风险监控就是按照风险政策和程序，对风险控制的运作进行监督和控制，具体包括对风险政策的建议、对是否超过经济资本限额的监督、对违反风险政策的调查、对风险政策是否适当适时的观测和确认等。

　　6.风险报告

　　风险报告就是定期通过管理信息系统，将风险及其管理情况报告给董事会、股东和监管当局。

　　7.风险确认与审计

　　风险确认与审计就是通过正规的检查、复核和审计等，确认风险管理系统和技术是否正常有效。风险确认与审计包括内部审计和外部审计。

　　1.风险识别

　　2.风险评估

　　3.风险分类

　　金融风险管理的流程 4.风险控制

　　5.风险监控

　　6.风险报告

　　7.风险确认与审计

　　【例题15，多选题】用于风险识别的方法主要有( )。

　　A.筛选——监测——诊断法 B.风险树搜寻法

　　C.情景分析法 D.极限测试法

　　答案：AB

　　【例题16，单选题】在诸多的风险管理的政策措施中做出选择，并具体实施与之相应的管理方法，这一步骤属于风险管理流程中的( )。

　　A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险监控

　　答案：C

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