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风险管理总体说明
1、 试题难度较高，题型结构与考试辅导习题集一致，分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断
2、 出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大，侧重理解和辨析，非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容，而是理解和应用，出题内容并非完全出自教材。
3、 有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。
风险管理部分考点
1、p2，风险概念的理解，风险与损失；
2、p3，风险管理对商业银行经营的作用和意义：“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素-资本金规模和风险管理水平”；
3、p11-14，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性，容易引发市场风险和信用风险”
4、p14，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险
5、p19,风险补偿的举例；
6、p20,资本的5方面作用；
7、p22，资本充足率反向计算：已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资本不应突破的最高额；
8、p29，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间；
9、p37，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述；
10、p42-43，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法；
11、p45，关于风险文化理解，“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和最高层次的因素”
12、p47，商业银行管理战略，具体举例如何实施（排序）；
13、p49，风险管理最高层次机构-董事会；
14、p52,风险管理部主要职责，主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避；
15、p53，风险管理所需的5大专业技能；
16、p58，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确；
17、p73，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别；
18、p73，单一客户的非财务因素分析主要内容；
19、p75-78,单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置；
20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现；
21、p83，集团法人客户的5大信用风险特征；
22、p84，个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约，。。。”
23、p87，“假按揭”的表现
24、p88-90，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小的一组；
25、p90，区域风险预警表现
26、p93，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者；
27、p98,信用评级和评分数据要求与传统老师判断数据要求的辨析；
28、p100，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系；
29、p109,违约分线暴露表外转换计算；
30、p111，违约损失率的现金流计算方法，简单计算题；
31、p120-121，压力测试的理解与辨析，压力测试是否就意味高水平的风险管理？
32、p130-132，风险监测主要指标：经营绩效类指标；资产质量类指标；审慎经营类指标。动态指标与静态指标；
33、p136，行业财务风险因素，多选题包含和不包含哪些；
34、p142，什么是风险报告，风险报告的职责、风险报告的路径，风险报告的分类，多选题
35、p145，银监会《商业银行不良资产监控和考核暂行办法》主要包含内容的理解，多选题
36、p148-149，集团授信限额管理应注意几点；
37、p150-151,组合限额管理，授信集中度限额和总体组合限额，最常用的组合限额维度；
38、p152,关于达到授信限额时候管理的辨析，是否允许提交新授信申请；
39、p155，授权管理应遵循的原则，多选题；
40、p156，授信审批或信贷决策的一般应遵循的原则；
41、p159-160，经济资本计量与配置，计算题，基于边际非预期损失占比的经济资本配置；
42、p160，资产证券化的作用和会计理解，“出表卖断”；
43、p167-168,各种利率风险含义，基准风险举例；
44、p169,关于汇率风险的理解，列举的例子中何种交易具有汇率风险；
45、p172,利用利率平价理论计算远期结算或结汇利率；
46、p177，交易账户和银行账户划分的目的，了解其作为准确计量市场风险监管资本的基础作用；
47、p183，公允价值与市场价值的辨析；
48、p186，总敞口头寸的3种计算方法，计算题；
49、p186,久期的概念及理解应用；
50、p188和p190，收益率曲线，不同收益率曲线的投资应用；
51、p194关于市场风险内部模型的优缺点理解；
52、p199，关于蒙特卡罗模拟的理解，模拟越多越精确？；
53、p201,关于压力测试目的和主要采用的主要方法；
54、p205，市场风险报告的路径和频度，国际银行业最佳实践，多选题；
55、p206,市场风险经济资本的计算与配置，运用var和varc计算经济资产配置；市场风险监管资本与VAR之间的关系；
56、p210，给出税后利润和非预期损失、极端损失数据，经济资本要求比例及经济资本要求收益率，计算EVA；
57、p214，失职违规，辨析过失与故意；
58、p217，产品设计缺陷表现在那些方面；
59、p218，违反系统安全规定，具体表现在那些方面，多选题；
60、p224，巴塞尔委员会对采用高级计量法提出的要求；
61、p227，关于操作风险可控性的理解，在例子里选择那些是可控的，那些是不可控的；
62、p234，损失数据收集的主要内容；
63、p236,风险评估方法的自我评估法的原理，作用、工具和流程；
64、p245-246，操作风险控制要点
65、p246，什么是代理业务，代理业务操作风险控制要点；
66、p249，在所给的例子里理解什么是可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险；
67、p249-251，风险缓释的3种主要方法
68、p255-256，在给出的例题中选择那些可以作为关键风险指标；
69、p264,保持良好流动性对商业银行运营的作用；
70、p265，资产流动性和负债流动性的理解；
71、p268，理解币种结构，其中的举例；
72、p273，缺口分析理解，商业银行流动性需求决定因素；
73、p274，久期分析与流动性之间的关系，给出久期正缺口，选择利率下降时对流动性影响；
74、p276,流动性风险预警信号；
75、p281，流动性应急计划的具体做法；
76、p303，战略规划实施程序，战略层面到宏观、微观操作层面；战略风险管理工具-经济资本配置
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