下列关于H-M模型的说法错误的是（）。-环球网校

单选题

下列关于H-M模型的说法错误的是（）。

A

H-M模型带有虚拟变量D

B

当市场走好时，虚拟变量为1，β取较大值

C

当市场萎靡时，虚拟变量为0，β取较小值

D

当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力

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答案

正确答案:D

解析

选项D说法错误：当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在时机选择能力。

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