单选题
14.1 投资风险的类型

市场管理风险措施不包括()

A

加强场外交易监控,确保所有交易在公司的管理范围之内。

B

关注投资组合风险,调整后的收益可以采用夏普比率。特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

C

可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。

D

建立流动性压力测试分析投资者申赎行为

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答案
正确答案:D
解析

市场风险管理的主要措施包含:

①密切关注宏观经济、政策,监测组合风险指标;

②关注行业与个股基本面,分散非系统性风险;

③关注投资组合风险调整后收益(夏普、特雷诺、詹森比率,对应选项 B);

④加强场外交易监控,交易纳入公司管理范围(对应选项 A);

⑤运用定量风险模型、优化技术,分析市场风险来源与暴露(对应选项 C)。

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