单选题
系统性风险、非系统性风险和风险分散化

下列关于夏普比率的说法,错误的是( )。

A

夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高

B

夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C

夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率

D

夏普比率针对的是系统风险

查看答案
答案
正确答案:D
解析

夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉•夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率(注意是“总风险”,而不是“系统风险”)。夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。

历年真题
资料下载

注册回到顶部

版权所有©环球网校All Rights Reserved